100 USDT
Что такое арбитраж криптовалют?
Арбитраж криптовалют — это торговая стратегия, которая позволяет получить прибыль за счет разницы в ценах криптовалюты на различных торговых площадках или в разных типах контрактов (спот и фьючерс).
Что такое основа (basis)?
Основа — это разница между ценой фьючерсного контракта и спотовой ценой криптовалюты.
Как работает арбитраж криптовалют?
Рассмотрим пример:
* Цена спот (текущая цена): $30 000
* Цена фьючерса (будущая цена): $30 100
* Основа: $100
Инвестор может купить биткоин на спот-рынке за $30 000 и одновременно продать тот же объем биткоина на фьючерсном рынке за $30 100. В результате он получит прибыль в размере $100 независимо от изменения цены биткоина в будущем.
Шаги для выполнения арбитража криптовалют
Шаг 1: Выбор торговой площадки
Для арбитража криптовалют вам понадобится торговая площадка, которая предлагает как спотовый, так и фьючерсный рынки. Примером такой площадки является BitMEX.
Шаг 2: Расчет размера позиции
Размер позиции, которую вы продаете на фьючерсном рынке, должен учитывать основу и объем биткоина, купленного на спотовом рынке. Формула для расчета:
Размер позиции на фьючерсном рынке = (Цена фьючерса – Цена спот) * Объем биткоина на спотовом рынке
В нашем примере размер позиции на фьючерсном рынке составит:
$100 * 1 BTC = $10 000
Шаг 3: Сеттлмент
Сеттлмент — это расчет по фьючерсному контракту. Он происходит в определенное время, и цена закрытия контракта определяется усредненным курсом за последние минуты перед сеттлментом.
В момент сеттлмента у инвестора остается неиспользованная часть биткоина, которая была куплена на спотовом рынке. Ее необходимо продать по цене, максимально близкой к цене сеттлмента.
Шаг 4: Расчет прибыли
Прибыль от арбитража рассчитывается как разница между ценой продажи на фьючерсном рынке и ценой покупки на спотовом рынке, умноженная на объем биткоина.
В нашем примере прибыль составит:
$100 * 1 BTC = $100
Плюсы и минусы арбитража криптовалют
Плюсы:
* Возможность получения прибыли за счет разницы в ценах.
* Относительно низкий уровень риска по сравнению с другими торговыми стратегиями.
Минусы:
* Необходимость иметь капитал для покупки криптовалюты.
* Могут возникать комиссии и спреды, которые уменьшают размер прибыли.
* Необходимость быстрого реагирования на рыночные изменения.
Дополнительная информация
* Процесс сеттлмента на BitMEX подробно описан в гайде по сеттлменту.
* Для получения последних обновлений и дополнительной информации вы можете подписаться на BitMEX в Discord, Telegram и Twitter.
* Биржа BitMEX предлагает ряд образовательных материалов и руководств для начинающих и опытных трейдеров.
Пульс Новости 6.14 из 10
- Значимость новости: 5 – Новость связана с криптовалютной стратегией арбитража, что является релевантным для криптовалютного рынка, но она не является революционной или чрезвычайно значимой.
- Инновационная ценность новости: 6 – Стратегия арбитража между спотовым и фьючерсным рынком не нова, но статья предоставляет пошаговые инструкции и примеры для облегчения понимания.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 4 – Новость вряд ли окажет существенное влияние на рынок, так как арбитражная стратегия известна и, вероятно, уже используется некоторыми трейдерами.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютной торговлей и предоставляет полезную информацию об арбитражной стратегии.
- Актуальность новости: 7 – Арбитражная стратегия актуальна и продолжает использоваться на криптовалютном рынке.
- Достоверность новости: 9 – Новость опубликована на авторитетном криптовалютном блоге (BitMEX Blog) и содержит подробную информацию и расчеты.
- Общий тон новости: 8 – Тон новости нейтральный и информативный, он не продвигает какую-либо конкретную позицию или продукт.
Средняя оценка: (5 + 6 + 4 + 8 + 7 + 9 + 8) / 7 = 6.14
