32+ млн успешных сделок
Копитрейдинг на крипте
Компенсация убытков
100 USDT
100 USDT
Get a Shocking Discount!
Get 85% OFF on all our selected products
Для приверженцев крупнейшей криптовалюты покупка и удержание биткоина в этом году оказались выгодной стратегией, поскольку BTC вырос на 56% с начала года. Тем не менее, все большее число количественных хедж-фондов и научных исследователей предлагают другой подход, позволяющий лучше использовать колебания криптовалюты: наблюдение за тенденциями.
Эта количественная стратегия, которая использует импульс рынка, особенно хорошо подходит для известных колебаний цен на биткоин. Согласно недавнему отчету Bloomberg, крупные управляющие хедж-фондами, такие как Man Group Plc, и ученые из таких учреждений, как Кембриджский университет, находят доказательства в поддержку этого.
Как отмечается в отчете, количественные фонды, такие как Florin Court Capital с капиталом в 2 миллиарда долларов, применяют стратегии следования за трендом с 2017 года, и их экспозиция в криптовалюте повышает их общую эффективность.
Тарек Абу Зейд из Man AHL сказал:
“Исторически скорректированные по риску доходы от стратегии следования за импульсом, независимо от скорости, были лучше, чем от одной из стратегий “купи и держи”. Последовательное наблюдение за трендом направлено на устранение поведенческих предубеждений. В криптоиндустрии вы видите излишества, FOMO, панику – все это можно уловить с помощью этих систематических стратегий”.
Исследования, проведенные подразделением Man Group – Man AHL, показывают, что при долгосрочной стратегии наблюдения за трендом для BTC и ETH наблюдался более высокий уровень доходности по сравнению со стратегиями “купи и держи” с 2017 года с учетом волатильности.
Эта стратегия фиксирует прибыль во время ралли на рынке и занимает короткие позиции при изменении тренда. Man Group, который в конце 2023 года управлял рекордными активами на сумму более 167,5 миллиарда долларов, ранее признал включение криптовалют в свои существующие стратегии.
AQR Capital Management, еще один количественный инвестиционный гигант, также публично заявил об использовании стратегий наблюдения за трендом для криптовалютных фьючерсов, в то время как Florin Court, специализирующийся на альтернативных и экзотических рынках, наблюдает значительное увеличение эффективности в этом году после включения торговли биткойнами и эфирами в свои стратегии, которые начались в 2017 году.
Исследование, проведенное в 2023 году исследователями Университета Монаша, показало, что стратегии наблюдения за трендом в целом превзошли подходы “купи и держи” для биткойнов и эфиров, в то время как другое исследование, проведенное исследователями, связанными с Кембриджским университетом, выявило “постоянные и привлекательные доходы” для аналогичной стратегии, примененной между 2011 и 2019 годами.
Эта стратегия не ограничивается сложными хедж-фондами, поскольку биржевой фонд Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) начал предлагать доступ к ней в прошлом месяце. ETF распределяет инвестиции между фьючерсным контрактом BTC и казначейскими векселями США со сроками погашения от одного до трех месяцев в зависимости от тенденций.
Права принадлежат BITboosters.ru
Пульс Новости 8 из 10
- Значимость новости: 8 – Это важная новость, которая свидетельствует о растущей институциональной адаптации криптовалют.
- Инновационная ценность новости: 7 – Стратегии следования тенденциям не являются новыми, но их применение к криптовалютному рынку, известному своей волатильностью, является инновационным подходом.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 8 – Если крупные хедж-фонды и исследовательские учреждения примут стратегии следования тенденциям, это может привлечь больше капитала на рынок криптовалют и повлиять на динамику цен.
- Релевантность новости: 9 – Новость напрямую связана с рынком криптовалют и его развитием.
- Актуальность новости: 10 – Новость освещает недавние исследования и стратегии, которые применяются в данный момент.
- Достоверность новости: 8 – Новость поддерживается цитатами экспертов и исследованиями от известных организаций, подтверждая ее достоверность.
- Общий тон новости: 8 – Новость имеет позитивный и оптимистичный тон, указывая на потенциальные возможности для инвесторов, использующих стратегии следования тенденциям.
